Оглавление:
Динамика заявок или сделок в части их объёма даёт понимание того, насколько участники готовы покупать или продавать актив. Это позволяет оценить ликвидность данного инструмента, то есть возможность быстро его продать по рыночной цене. Часто повторяющиеся ордера с фиксированным интервалом цены и одинаковыми объёмами свидетельствуют о работе в стакане биржевого робота.
Есть несколько ключевых моментов, на которых стоит акцентировать внимание, анализируя котировки и объемы в стакане. Часто случается, что технический индикатор дает сигнал о продолжении тренда, в то время как книга ордеров показывает противоположное. Такая ситуация может сыграть плохую шутку с трейдером. Ввиду частичного отображения произведенных сделок стакан демонстрирует некорректные данные, которые лишают участника рынка понимания реальной ситуации. В ней содержится полная информация о каждом действии на бирже, что служит подтверждением движения цен на инструмент.
С большой долей вероятности произойдет возобновление медвежьего или бычьего тренда соответственно. Заявки с объемными лотами способны серьезно влиять на рыночное движение. Нередко они задают настрой для основной массы игроков. Особый интерес большие заявки представляют при появлении на внутридневных максимумах и минимумах, линиях поддержки и сопротивления.
Этот индикатор отражает настроения участников торгов и является одним из важнейших инструментов трейдера. Он имеет и другие названия – стакан заявок, книга приказов , глубина рынка , второй уровень , стакан торгового терминала . Предоставление информации о ликвидности, это возможность максимально быстро продать актив по цене максимально близкой к рыночной.
Как анализировать биржевой стакан?
Такое деление является условным и производится относительно среднедневных объемов торгов по инструменту на конкретной биржевой площадке. К примеру, если усредненный объем сделок по фьючерсу на индекс РТС составит 1 млн контрактов за сессию, то ордер на 2–5 тыс. Контрактов можно отнести к крупным заявкам, и за ним нужно вести пристальное наблюдение. Любой из финансовых рынков – это, в сущности, двусторонний аукцион. Допустим, кто-то решил продать 5 лотов некоего актива. Чтобы это сделать, должен появиться покупатель, который готов купить предлагаемый объем актива по заявленной цене.
Так, стакан с глубиной 10х10 будет включать в себя 20 строк — 10 заявок на покупку и 10 заявок на продажу. Стакан часто используется трейдерами, которые нацелены угадать движение стоимости. Помним, что с трейдингом нужно быть осторожными, но рассмотрим в качестве практики применение такого инструмента. Ведь нет объективной информации о том какие заявки присутствует на рынке, какие цены.
Основная задача кластеров – показать точное количество объемов (сделок), которые были проторгованы на каждом из ценовых уровней в пределах взятого таймфрейма. Кластеры (от англ. footprint chart) – один из основных инструментов объемного анализа. Каждый вертикальный столбец кластера соответствует одной свече на выбранном таймфрейме. При выборе 2-минутного биржевой стакан как с ним работать таймфрейма один столбец будет отображать объем за 5 минут торгов. Чтобы без труда разбираться в интерфейсе и смотреть биржевой стакан любой платформы, необходимо понимать, какую информацию и зачем он предоставляет трейдеру. Они обычно выставлены на большие суммы и резко закрываются, когда трейдеры, например, продают или начинают устанавливать стопы.
Отмечу, что вникать в анализ биржевого стакана полезно скальперам — тем, кто открывает огромное количество сделок за очень короткий период времени. Трейдерам «на более длинных дистанциях» следует ориентироваться на уровни поддержки/сопротивления и различные индикаторы. Вникать в анализ биржевого стакана полезно скальперам — тем, кто открывает огромное количество сделок за очень короткий период времени. Трейдерам «на более длинных дистанциях» следует ориентироваться на уровни поддержки/сопротивления и различные индикаторы.
Рыночными называют первый уровень сделок (или level 1), когда заявка на продажу или покупку предлагается контрагенту по абсолютно любой цене. Обычно такая заявка сразу становится сделкой, но только если нет никаких встречных предложений на покупку или продажу. Зная, что показывает стакан на бирже, будет полезно сравнить его с объемами состоявшихся сделок. Так можно увидеть более полную картину рынка с учетом фиктивных и условных заявок. Те, которые требуют определенной цены и исполняются, если есть встречное предложение. Рыночные ордера исполняются мгновенно и поэтому не висят в ожидании.
Если торгуете или планируете активно торговать на фондовой бирже на малых таймфреймах, то без стакана не обойтись. Анализ не так прост, как кажется на первый взгляд, но при должной практике вы научитесь соотносить эти данные с контекстом происходящего на графике и понимать логику рынка. В случае с инвестированием от информации по заявкам других трейдеров и вовсе нет пользы. Например, выставляется большой отложенный приказ на продажу, большинство действует в расчете на нисходящее движение. Когда цена опустится к комфортным уровням лимитный приказ на продажу удаляется и открывается длинная позиция по рынку. В ленте сделок отображаются уже совершенные сделки по покупке или продаже криптовалюты.
Биржевой стакан для трейдеров и инвесторов — это универсальный инструмент. Он предоставляет уровень текущей заинтересованности рынка в активе. При этом по большей части «книга заявок» используется именно краткосрочными инвесторами, которые часто заключают сделки на бирже. Если у вас не крупные инвестиции, то в стакане достаточно оценить лучшие цены аск и бид. При покупке по рыночной цене полученная информация не имеет никакого значения.
Однако даже в таком ограниченном формате таблица заявок позволяет провести анализ рыночной ситуации, определить основные настроения и предугадать формирование новых тенденций. Оценка актуального уровня спроса и предложения тоже является важным фактором. Самым простым и доступным инструментом для его анализа считается биржевой стакан. В статье простыми словами объясним, что такое стакан цен на бирже, для чего он нужен и как им пользуются трейдеры. На сегодняшний день полноценный биржевой стакан не представлен на Форекс и является инструментом фондового рынка.
Ответы на эти вопросы и не только разбираем в этом разделе. Важно помнить, что в биржевом стакане отображены только лимитные ордеры, а рыночные и условные — нет. Кстати, “ордер” и “заявка” на языке трейдера — одно и тоже. Простыми словами, стакан на бирже — это таблица (или диаграмма), в которой указаны актуальные заявки на покупку и продажу выбранного актива с указанием его предельного количества. Так называют крупные ордера, разбитые на более мелкие одинаковые части (например, 20 асков по 300 лотов).
Это способно уберечь пользователя от совершения невыгодной сделки. В случае с высоколиквидными активами проще, поскольку там движения цен плавные и после завершения контрактов трейдеры практически ничего не теряют. А в случае с активами с низким уровнем ликвидности они довольно широкие. Пользователи при приобретении инструментов по рынку сразу несут потери.
Определение и отличительные особенности биржевого стакана
Зачастую они отображают базовую стоимость ценной бумаги или любого другого товара, которая не изменяется большую часть торгов. Еще одним важным свойством является глубина стакана спота (фондового рынка). Это значит, что в таблице представлено 20 лучших предложений для продажи и столько же на покупку. Это стандартный размер, однако у некоторых брокеров он может быть и меньше. Если вам необходим более глубокий стакан цен, то необходимо обратиться напрямую к брокеру через личный кабинет. Биржевые стаканы сделали финансовые торговые площадки намного прозрачнее.
Брокеры могут давать информацию по объемам для валютных пар и контрактов на разницу на акции/индексы/криптовалюты. МТ5 подходит и для полноценной работы на фондовом рынке, поэтому в стакане есть кнопка «Таблица всех сделок», но на Форексе она неактивна. Как и в МТ4 есть кнопки для быстрого заключения сделок. Второй — это попытка торговли на отскоке от выбранного уровня, чтобы поставить стоп за подобной заявкой. При торговле ликвидными инструментами тоже можно устанавливать стоп-лосс непосредственно за ордерами.
Сделка проводится, когда выставленный на торги товар находит своего покупателя по самым выгодным для продавца условиям. Flipping также является алгоритмом постепенного набора позиций, только он еще и имитирует определенную ситуацию на рынке для сокрытия реальных намерений использующего его игрока. Обычно для имитации силы на одном направлении выставляется крупный аск, одновременно на противоположной стороне начинают накапливать позицию через айсберг-бид.
Они постоянно или часто повторяются в течение торговой сессии. Как правило, они призваны снизить или избежать давления со стороны крупных игроков. Изменить баланс между покупателями и продавцами могут крупные инвестиционные фонды https://forexinstruments.com/ и игроки с мощными ресурсами. Если равновесие было нарушено в короткий срок, то опытный трейдер способен увидеть появление и найти крупного игрока. Далее необходимо определить его намерения, цели и возможный успех их реализации.
Тинькофф инвестиции обучение
Крупные игроки фондового рынка часто применяют методику размещения фиктивных заявок для извлечения прибылей за счет неопытных трейдеров. В основе стратегии лежит выставление бидов или асков на неком ценовом уровне. В тот момент, когда другие участники совершают покупки и выставляют стопы, приказ убирается, и «акула» зарабатывает на чужих убытках. Такая махинация, повторяющаяся каждую сессию, приносит миллиардные прибыли таким дельцам. Подобные ловушки можно обнаружить только при грамотном использовании ценового графика. Заявки, которые отражает глубина рынка, также разделяются на мелкие, средние и крупные.
Эффективность применения биржевого стакана
Также они играют важную роль на границах сопротивления и поддержки цены. В малоликвидных активах крупные офферы способны создать новую активность. Остается ли возможность эффективного использования стакана котировок? Но необходимо учесть, что продуктивность работы возрастет, только если трейдер научится совмещать показания нескольких инструментов одновременно. Например, данные из глубины рынка нужно дополнять цифрами из ленты приказов или ценового графика. В таком случае удастся получать истинные биржевые сводки и открывать свои сделки в соответствии со стратегией повышения их доходности.
Такие заявки имеют мощный психологический эффект — трейдеры видят уверенное движение котировок и присоединяются к нему. В старых материалах этот инструмент иногда называют таблицей цен, котировок, глубиной рынка или книгой заказов. Но в современном сленге закрепилось название «биржевой стакан». На рынке краткосрочный, нисходящий тренд, все падает, потом резко цена развернулась и начала двигаться на повышение. Трейдер пытается понять — это разворот тренда или обычная коррекция. Смотрим в стакан, если там на рынке много заявок на продажу, скорей всего — это указывает на завершение растущего тренда и будет снижение.